La
figure
Une bearish engulfing est supposée être une indication baissière. Comme nous l'avons étudié dans une précédente recherche, il semble que cette affirmation soit fausse sur l'Eur - USD en échelle de temps 1 heure. Nous allons dans cet article tester une autre échelle de temps : le 4 heures, avec nos deux hypothèses de filtre de tendance composé d'une MM100 et d'une absence de filtre pour les tendances baissières.
Définition de la pattern pour la programmation
Le max
de la barre heure par heure doit être le plus haut des quatre dernières barres
Les cours sont situés au-dessous de la moyenne mobile 100 barres
La
barre du signal, le body noir doit représenter plus de 50% du range total et
englober le body de la barre précédente blanche
Le signal
ON VEND
en close de la barre de l’engulfing noire
On
teste 3 hypothèses de rachat :
-rachat
en close barre +3
-rachat
en close barre +6
-rachat
en close barre +9
Un
dessin pour mieux comprendre
Les
données du test statistique
Test de
la pertinence de cette figure sur une base en heure par heure entre septembre
1999 et mai 2009, soit 60.186 barres d’une heure très exactement.
Résultat pour une sortie à 3 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Au bout de dix années de test, nous constatons 67 opérations (contre 200 en échelle de temps 1 heure), le résultat financier est légèrement négatif et reflète le pur hasard... Le taux de réussite est de 47%.
Résultat pour une sortie à 6 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Les pertes sont supérieurs avec une sortie en barre +6, mais insignifiante en même temps.
Résultat pour une sortie à 9 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Idem pour la sortie en barre +9. Les pertes parviennent à dépasser les 12%...
CONCLUSION GENERALE
La Bearish Engulfing même avec un filtre de tendance n’a aucun pouvoir prédictif sur l’EUR/USD sur l'échelle de temps heure par heure ou l'échelle de temps 4 heures. A long terme, les résultats s’équilibrent tous entre les gains et les pertes, quelques soient les horizons de sortie ou le sens de la tendance des marchés. Au bout de dix années de test, il ne reste plus que 34 positions à comparer aux 67 dans le test sans le paramètre de la moyenne mobile 100 barres et aux 86 positions obtenues dans la même situation sur l'échelle de temps une heure. L'apport de la moyenne mobile réduit à chaque fois le nombre d'opérations, mais il est presque nul en terme de performance. Cette figure basique est à sortir de la boite à outils du trader, car sa pertinence relève du néant !
Samuel Rondot et Laurent Fassert, pour
www.bestcfd.com
Plus d’infos sur MetaTrader 4 accessibles sur
http://www.metaquotes.net/
