La
figure
Une
bearish engulfing est constituée d’une petite bougie blanche suivie par une
grande bougie noire qui englobe intégralement la séance de la veille.
La
théorie considère qu’il y a indication baissière lorsque cette figure se
manifeste. Notre recherche va consister à vérifier cette affirmation sur le
Forex en intraday.
Définition de la pattern pour la programmation
Le max
de la barre heure par heure doit être le plus haut des quatre dernières barres
La
barre du signal, le body noir doit représenter plus de 50% du range total et
englober le body de la barre précédente blanche
Le signal
ON VEND
en close de la barre de l’engulfing noire
On
teste 3 hypothèses de rachat :
-rachat
en close barre +3
-rachat
en close barre +6
-rachat
en close barre +9
Un
dessin pour mieux comprendre
Les
données du test statistique
Test de
la pertinence de cette figure sur une base en heure par heure entre septembre
1999 et mai 2009, soit 60.186 barres d’une heure très exactement.
Résultat pour une sortie à 3 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Au bout de dix années de test, avec environ 200 positions,
le résultat financier est stable et reflète le pur hasard : +0,8%... Le taux de
réussite est de 47%.
Résultat pour une sortie à 6 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Le résultat financier est légèrement négatif, reflétant toujours le pur hasard :
-6%... Le taux de réussite est de 44%. Une sortie en barre +6 contre barre +3 ne
change absolument pas la donne !
Résultat pour une sortie à 9 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Idem pour la sortie en barre +9. Le taux de réussite est de
46% tandis que la stratégie perd faiblement mais sûrement...
CONCLUSION GENERALE
La Bearish
Engulfing dans cette version basique n’a aucun pouvoir prédictif sur l’EUR/USD.
A long terme, les résultats s’équilibrent tous entre les gains et les pertes,
quelques soient les horizons de sortie.
Samuel Rondot et Laurent Fassert, pour
www.bestcfd.com
Plus d’infos sur MetaTrader 4 accessibles sur
http://www.metaquotes.net/
